Weighted moving average finance

A maneira estranha de uma média móvel furões a tendência de uma massa de medições confusas pode ser visto por traçar a média móvel de 10 dias, juntamente com os pesos diários originais, mostrados como pequenos diamantes. As médias móveis utilizadas até agora dão igual significado a todos os dias na média. Este neednt seja assim. Se você pensar nisso, não faz muito sentido, especialmente se você estiver interessado em usar uma média móvel de longo prazo para suavizar os choques aleatórios na tendência. Suponha que você está usando uma média móvel de 20 dias. Por que deve seu peso quase três semanas atrás ser considerado igualmente relevante para a tendência atual como o seu peso esta manhã? Várias formas de médias móveis ponderadas foram desenvolvidas para resolver esta objeção. Em vez de apenas somar as medidas para uma seqüência de dias e dividir pelo número de dias, em uma média móvel ponderada cada medida é primeiro multiplicado por um fator de peso que difere de dia para dia. A soma final é dividida, não pelo número de dias, mas pela soma de todos os fatores de peso. Se fatores de peso maiores forem usados ​​para dias mais recentes e fatores menores para medições mais adiantadas no tempo, a tendência será mais responsiva a mudanças recentes sem sacrificar a suavização proporcionada por uma média móvel. Uma média móvel não ponderada é simplesmente uma média móvel ponderada com todos os fatores de peso iguais a 1. Você pode usar todos os fatores de peso que você gosta, mas um determinado conjunto com o monicker jawbreaking Exponentially Smoothed Moving Average provou ser útil em aplicações que vão desde radar de defesa aérea Para a negociação do mercado de barriga de porco de Chicago. Vamos colocá-lo para o trabalho em nossa barriga também. Este gráfico compara os fatores de peso para uma média movimentada de 20 dias exponencialmente suavizada com uma média móvel simples que pesa todos os dias igualmente. A suavização exponencial dá à medida de hoje duas vezes o significado que a média simples atribuiria, a medida de ontem um pouco menos do que isso, e cada dia sucessivo menos do que seu antecessor com o dia 20 contribuindo apenas 20 tanto para o resultado como com uma média móvel simples. Os fatores de peso em uma média móvel exponencialmente suavizada são poderes sucessivos de um número chamado constante de suavização. Uma média móvel exponencialmente suavizada com uma constante de suavização de 1 é idêntica a uma média móvel simples, uma vez que 1 para qualquer potência é 1. As constantes de suavização inferiores a 1 pesam os dados recentes mais fortemente, com a tendência para as medições mais recentes a aumentar à medida que a suavização Constante diminui em direção a zero. Se a constante de suavização exceder 1, os dados mais antigos são mais pesados ​​do que as medidas recentes. Este gráfico mostra os factores de peso resultantes de valores diferentes da constante de alisamento. Observe como os fatores de peso são todos 1 quando a constante de suavização é 1. Quando a constante de suavização está entre 0,5 e 0,9, o peso dado a dados antigos cai tão rapidamente em comparação com medidas mais recentes que não há necessidade de restringir a média móvel para Um número específico de dias podemos calcular a média de todos os dados que temos, desde o início, e deixar os fatores de peso calculados a partir da constante de suavização automaticamente descartar os dados antigos, uma vez que se torna irrelevante para a tendência atual. Uma lista de dados seqüenciais, você pode construir a média móvel ponderada n-ponderada (ou média ponderada ponderada) encontrando a média ponderada de cada conjunto de n pontos consecutivos. Por exemplo, suponha que você tenha o conjunto de dados ordenados 10, 11, 15, 16, 14, 12, 10, 11 eo vetor de ponderação é 1, 2, 5, onde 1 é aplicado ao termo mais antigo, 2 é aplicado a O termo médio, e 5 é aplicado ao termo mais recente. Então a média móvel ponderada de 3 pontos é 13.375, 15.125, 14.625, 13, 11, 10.875 As médias móveis ponderadas são usadas para suavizar dados seqüenciais, ao mesmo tempo em que dão mais significado a certos termos. Algumas médias ponderadas colocam mais valor em termos centrais, enquanto outras favorecem termos mais recentes. Os analistas de ações costumam usar uma média móvel n-ponto ponderada linearmente em que o vetor de ponderação é 1, 2. n-1. N. Você pode usar a calculadora abaixo para calcular a média ponderada de rolamento de um conjunto de dados com um dado vetor de pesos. (Para a calculadora, insira pesos como uma lista de números separados por vírgulas sem os colchetes e.) Número de Termos em uma Média Móvel Ponderada n-Ponto Se o número de termos no conjunto original for d eo número de termos usados ​​em Por exemplo, se você tem uma seqüência de 120 preços de ações e ter uma média ponderada ponderada de 21 dias, ou seja, a média é n (ou seja, o comprimento do vetor de peso é n), então o número de termos na seqüência de média móvel Dos preços, então a seqüência média ponderada de rolamento terá 120 - 21 1 100 pontos de dados. Médias móveis ponderadas: o básico Ao longo dos anos, os técnicos encontraram dois problemas com a média móvel simples. O primeiro problema reside no período de tempo da média móvel (MA). A maioria dos analistas técnicos acreditam que a ação preço. O preço de abertura ou de fechamento das ações, não é suficiente para depender para predizer adequadamente sinais de compra ou venda da ação de crossover MAs. Para resolver este problema, os analistas agora atribuem mais peso aos dados de preços mais recentes usando a média móvel exponencialmente suavizada (EMA). Exemplo: Por exemplo, usando um MA de 10 dias, um analista levaria o preço de fechamento do 10º dia e multiplicaria esse número por 10, o nono dia por nove, o oitavo Dia por oito e assim por diante para o primeiro do MA. Uma vez determinado o total, o analista dividiria o número pela adição dos multiplicadores. Se você adicionar os multiplicadores do exemplo de MA de 10 dias, o número é 55. Esse indicador é conhecido como a média móvel ponderada linearmente. (Para a leitura relacionada, verifique para fora as médias moventes simples fazem tendências estar para fora.) Muitos técnicos são crentes firmes na média movente exponencial suavizada (EMA). Este indicador tem sido explicado de tantas maneiras diferentes que confunde estudantes e investidores. Talvez a melhor explicação venha de John J. Murphys Análise Técnica dos Mercados Financeiros (publicado pelo New York Institute of Finance, 1999): A média móvel exponencialmente suavizada aborda ambos os problemas associados à média móvel simples. Primeiro, a média exponencialmente suavizada atribui um maior peso aos dados mais recentes. Portanto, é uma média móvel ponderada. Mas, embora atribua menor importância aos dados de preços passados, inclui no seu cálculo todos os dados na vida útil do instrumento. Além disso, o usuário é capaz de ajustar a ponderação para dar maior ou menor peso ao preço dos dias mais recentes, que é adicionado a uma porcentagem do valor dias anteriores. A soma de ambos os valores percentuais adiciona até 100. Por exemplo, o preço dos últimos dias poderia ser atribuído um peso de 10 (0,10), que é adicionado ao peso dias anteriores de 90 (0,90). Isto dá o último dia 10 da ponderação total. Isso seria o equivalente a uma média de 20 dias, dando ao preço dos últimos dias um valor menor de 5 (0,05). Figura 1: Média Movimentada Exponencialmente Alisada O gráfico acima mostra o índice Nasdaq Composite da primeira semana de agosto de 2000 a 1º de junho de 2001. Como você pode ver claramente, a EMA, que neste caso está usando os dados de fechamento de preços em um Período de nove dias, tem sinais de venda definitiva no dia 8 de setembro (marcado por uma seta preta para baixo). Este foi o dia em que o índice quebrou abaixo do nível de 4.000. A segunda seta preta mostra outra perna para baixo que os técnicos estavam realmente esperando. O Nasdaq não conseguiu gerar volume suficiente e juros dos investidores de varejo para quebrar a marca de 3.000. Em seguida, mergulhou novamente para baixo para fora em 1619.58 em 4 de abril. A tendência de alta de 12 de abril é marcado por uma seta. Aqui o índice fechou em 1.961,46, e os técnicos começaram a ver os gestores de fundos institucionais começando a pegar alguns negócios como Cisco, Microsoft e algumas das questões relacionadas à energia. A diferença entre a média móvel ea média móvel ponderada A média móvel de 5 períodos, com base nos preços acima, seria calculada com base nos seguintes itens: Fórmula: Com base na equação acima, o preço médio durante o período listado acima foi de 90,66. Usando médias móveis é um método eficaz para eliminar flutuações de preços fortes. A principal limitação é que os pontos de dados de dados mais antigos não são ponderados de forma diferente dos pontos de dados próximos ao início do conjunto de dados. Este é o lugar onde médias ponderadas móveis entram em jogo. As médias ponderadas atribuem uma ponderação mais pesada a pontos de dados mais atuais, uma vez que são mais relevantes do que pontos de dados no passado distante. A soma da ponderação deve somar 1 (ou 100). No caso da média móvel simples, as ponderações são distribuídas igualmente, razão pela qual não são mostradas na tabela acima. Preço de Fechamento da AAPL A média ponderada é calculada multiplicando-se o preço dado pela ponderação associada e somando-se os valores. No exemplo acima, a média móvel ponderada de 5 dias seria de 90,62. Neste exemplo, o ponto de dados recente recebeu a maior ponderação de 15 pontos arbitrários. Você pode pesar os valores fora de qualquer valor que você vê o ajuste. O menor valor da média ponderada acima em relação à média simples sugere que a recente pressão de venda poderia ser mais significativa do que alguns comerciantes antecipam. Para a maioria dos comerciantes, a escolha mais popular ao usar médias móveis ponderadas é usar uma maior ponderação para valores recentes. (Para obter mais informações, consulte o Tutorial Moving Average) Leia sobre a diferença entre as médias móveis exponenciais e médias móveis ponderadas, dois indicadores de suavização que. A única diferença entre estes dois tipos de média móvel é a sensibilidade que cada um mostra às mudanças nos dados usados. Leia Resposta Veja por que as médias móveis provaram ser vantajosas para comerciantes e analistas e útil quando aplicadas a gráficos de preços e. Leia a resposta Aprenda como os comerciantes e investidores usam alfa ponderada para identificar o momento de um preço de ações e se os preços se moverão mais alto. Leia Resposta Aprenda os períodos mais comumente selecionados usados ​​por comerciantes e analistas de mercado na criação de médias móveis para superposição como técnica. Leia Resposta Compreender como calcular os pesos dos custos de diferença de capital e como este cálculo é usado para determinar. Read Answer Weighted Average A fórmula média ponderada é usada para calcular o valor médio de um determinado conjunto de números com diferentes níveis de relevância. A relevância de cada número é chamada de seu peso. Os pesos devem ser representados como uma porcentagem da relevância total. Portanto, todos os pesos devem ser iguais a 100 ou 1. A fórmula mais comum usada para determinar uma média é a fórmula da média aritmética. Esta fórmula adiciona todos os números e divide pela quantidade de números. Um exemplo seria a média de 1,2 e 3 seria a soma de 1 2 3 dividido por 3, o que retornaria 2. No entanto, a fórmula média ponderada olha para a relevância de cada número. Digamos que 1 só acontece 10 do tempo, enquanto 2 e 3 cada acontecer 45 do tempo. As percentagens neste exemplo seriam os pesos. A média ponderada seria 2,35. A fórmula média ponderada é uma fórmula matemática geral, mas as informações a seguir se concentrarão em como se aplica ao financiamento. Utilização da fórmula média ponderada O conceito de média ponderada é utilizado em várias fórmulas financeiras. O custo médio ponderado do capital (WACC) eo beta médio ponderado são dois exemplos que utilizam esta fórmula. Outro exemplo de utilização da fórmula média ponderada é quando uma empresa tem uma grande flutuação nas vendas, talvez devido à produção de um produto sazonal. Se a empresa gostaria de calcular a média de uma de suas despesas variáveis, a empresa poderia usar a fórmula média ponderada com as vendas como o peso para obter uma melhor compreensão de suas despesas em relação ao quanto eles produzem ou vendem. Exemplo de fórmula média ponderada Um exemplo básico da fórmula média ponderada seria um investidor que gostaria de determinar sua taxa de retorno em três investimentos. Suponha que os investimentos sejam proporcionados de acordo: 25 no investimento A, 25 no investimento B e 50 no investimento C. A taxa de retorno é de 5 para o investimento A, 6 para o investimento B e 2 para o investimento C. Colocando essas variáveis ​​na fórmula Seria o que iria retornar uma média ponderada total de 3,75 sobre o montante total investido. Se o investidor tivesse cometido o erro de usar a média aritmética, o retorno incorreto sobre o investimento calculado teria sido 4,33. Esta diferença considerável entre os cálculos mostra quão importante é usar a fórmula apropriada para ter uma análise precisa de como rentável uma empresa é ou o quão bem um investimento está fazendo.