Um sólido sistema de negociação de força relativa Por: Donald Pendergast Demora um pouco de tempo de cálculo, mas esta estratégia pode ser consistentemente rentável nos mercados de hoje. Um dos sistemas de negociação de curto prazo mais agressivos incorporados no MetaStock 11 é o sistema Long Sell Short Sell encontrado no recurso Explorer do programa. Se você não usar MetaStock, você provavelmente pode encontrar um sistema semelhante em sua plataforma. Este sistema tenta lucrar com a ação de preços cíclicos de curto prazo e parece funcionar bem ao negociar ações sob dois tipos de condições de mercado: Quando um estoque está em um intervalo bem definido, fazendo muitas oscilações de curto prazo dentro do intervalo Quando um estoque Estoque tem feito uma retirada menor antes de embarcar em um movimento de tendência forte. Eu tenho olhado este sistema por algum tempo agora, e negociado realmente uma versão longa da posição-somente dela com sucesso durante a mola de 2009 usando uma cesta dos estoques. Heres uma versão atualizada do método, completo com indicadores de confirmação adicionais e filtros de força relativa incluído. Aqui estão os melhores estoques de força relativa versus o SPX que disparou Long Sell Short Sell sinais de negociação durante o meio de fevereiro: Clique para ampliar Este é realmente muito simples, eo método Im a descrever poderia eventualmente se transformar em um método de negociação consistentemente rentável para Um comerciante sério que é disciplinado, paciente e capaz de lidar com reduções modestas. Além disso, o profissional deve estar disposto a ajustar, testar e testar novamente a metodologia à medida que as condições do mercado evoluem, e conforme sua habilidade e nível de confiança (e espero que o tamanho da conta) continuem a aumentar. Com isso dito, aqui vamos nós. Use a lista de estoque de componentes SampP 500 e SampP 400 como sua matéria-prima para buscar candidatos de negociação qualificados, executando-os na exploração de Long Sell Short Sell (sinal) no final da sessão de negociação diária. Você terá uma variedade de candidatos comerciais longos e curtos para escolher, então o que você quer fazer é determinar seu viés de mercado ampla vendo se o SPX está negociando acima de sua média móvel exponencial de nove semanas (EMA). Se o índice está acima da média, pegue apenas candidatos longos, e se o seu abaixo da média, você vai querer ficar na margem na segurança do dinheiro. Neste momento, o SPX está bem acima do seu EMA de nove semanas, então vamos considerar apenas posições longas. O que você quer fazer agora é concentrar-se no topo de 13 semanas força relativa (versus o SPX) ações na lista e, em seguida, fazer um pouco de pesquisa fundamental para eliminar quaisquer ações que têm uma fraca projeção da taxa de crescimento dos lucros. Finalmente, você também quer ver que um candidato longo também está negociando acima de sua EMA de 21 dias e que seu indicador de fluxo de dinheiro Chaikin de 89 ou 100 períodos está acima de sua linha zero. (Você vai precisar de colocar em cerca de uma hora de digitalização e pesquisa e tempo de confirmação se você está indo para o comércio de uma parte mecânica, parte método discricionário como este, por isso certifique-se de que você pode fazer consistentemente tempo para esta tarefa essencial. As condições de mercado, você ainda pode ter um número de ações para escolher, então tente selecionar os dois melhores candidatos em termos desses fatores críticos: Fortes força relativa versus o SPX A melhor projeção de taxa de crescimento de lucros A leitura de fluxo de dinheiro Chaikin mais forte Há Uma outra consideração de filtragem, que eu descobri por meio de testes extensivos, e que é limitar o tamanho da carteira para um máximo de quatro a seis ações, colocando em não mais de duas novas posições por dia. Colocar em posições um pouco de cada vez ajuda a diminuir significativamente a carteira e pode ajudar a melhorar a lucratividade ao longo do tempo. Finalmente, uma vez em uma posição (entrando nas próximas sessões abertas após um sinal de compra) coloque um 5 a 7 stop-loss inicial e mantenha-o até que um sinal oposto de venda aparece. Uma versão do método básico permitiu que eu funcionasse uma conta de estoque de 8,800 dinheiro pequena até quase 9,850 em um pouco mais de quatro semanas, de abril 2009 adiantado a maio 2009. Eu movi-me sobre a outros métodos que eu senti era mais prometedor e Menos pesquisa intensiva mais tarde em maio de 2009, mas fiquei impressionado com o método. Postar um comentário Próximas conferências Fale Conosco Estratégias de negociação que funcionam 8211 Usando força relativa Bom exemplo de Swing Estratégias de negociação que trabalham Bom dia comerciantes, hoje eu quero compartilhar com você algumas estratégias de troca swing que trabalham no mundo real. Vários meses atrás, eu criei um vídeo de negociação sobre a determinação da força de mercado usando análise visual simples e linhas de tendência. No caso de você ter perdido este vídeo aqui é um link para que você possa vê-lo. O vídeo foi visto mais de 17.000 vezes nos últimos 45 dias. Este artigo e vídeo a seguir mostram como levar a análise de linha de tendência para o próximo nível. Quando eu comecei a negociar eu queria aprender o Santo Graal, eu pensei que quanto mais complicada a estratégia maior as chances de que me ajudar a produzir grandes lucros. Depois de algumas lições dolorosas, ou seja, perdendo minha bunda, percebi que a dificuldade de um método de negociação particular tem muito pouco a ver com o nível de rentabilidade que método é susceptível de alcançar. Um método que se encaixa os critérios de swing trading estratégias que trabalham é relativa força, enquanto ele pode soar fantasia, it8217s apenas um termo para olhar para vários mercados relacionados e ver qual é mais forte e qual é mais fraco. A chave é certificar-se há uma relação entre os mercados. Por exemplo, empresas relacionadas, moedas que operam de perto como o Euro e a Libra Esterlina, ou fundos negociados em bolsa que carregam ações semelhantes, ou contratos de índices diferentes, mas relacionados. O que você quer encontrar são dois mercados que se seguem muito pròxima a maioria do tempo. Neste exemplo, usarei os dois mercados com os quais a maioria das pessoas está familiarizada, os dois maiores índices do mundo. Vou comparar o SampP 500 com o índice Nasdaq 100. Estes dois índices têm tipicamente uma correlação de acima de 85 por cento, isto significa que se movem na mesma direção ou seguem-se na maioria grande do tempo. Estes dois mercados são um exemplo perfeito de dois mercados relacionados. Dê uma olhada em um gráfico de ambos os E-mini SP e E-mini contrato Nasdaq voltar alguns meses. E-mini SP inclinando-se cerca de 55 E-mini Nasdaq inclinado cerca de 30 Você pode dizer, olhando para estes dois gráficos que o E-mini Nasdaq Futures Contrato é o mais fraco um dos dois instrumentos. Isso me dá uma boa indicação da força relativa do E-mini SP Futures Contrato em comparação com o E-mini Nasdaq Futures Contract. Observe que o I8217m não usa indicadores técnicos diferentes dos meus olhos eo gráfico de barras do OHLC para ver a ação do preço visualmente. Se eu fosse colocar um comércio de força relativa entre estes dois contratos que eu simplesmente comprar o contrato E-mini SP e vender o E-mini Nasdaq Futures Contrato. Vamos ver como isso funcionaria na realidade. Dê uma olhada em ambos os gráficos como eles aparecem no dia 21 de fevereiro de 2017. Veja por si mesmo como teria funcionado. E-mini SP cai metade do que Nasdaq E-mini Nasdaq cai duas vezes mais duro que o índice SP Você pode ver claramente a partir destes dois gráficos que o E-mini Nasdaq está caindo cerca de duas vezes mais duro que o E-mini SP Futures Contrato. Este é um grande exemplo de swing trading estratégias que trabalham no mundo real. Simplesmente combinamos análise de tendências visuais e tomamos dois mercados que estão relacionados e comparamos a força de um contra o outro. Você iria simplesmente ir muito tempo o E-mini SP e você iria curto o E-mini contrato Nasdaq no mesmo tempo exato. Você pode aplicar esse mesmo método para ações relacionadas ou outros mercados relacionados. Mas certifique-se de suas posições são de igual tamanho, isso é muito importante. Nota de equalização de posição: há uma fórmula simples que vou ensinar-lhe nas próximas semanas que determina quantas ações ou contratos para o comércio de modo que tanto as posições tomadas longas e a posição tomada curta são igualados uns aos outros. O que significa que você quer que a posição que você está tomando para o lado longo para ser igual à posição que você toma para o lado negativo. Você não pode simplesmente negociar um contrato longo e um contrato curto nesta situação porque estes dois mercados têm contratos que são dimensionados de forma diferente, então você tem que equalizar a posição de modo que ambos os contratos serão de igual peso. Você tem que fazer cada vez que você troca duas posições separadas em direções opostas, independentemente de quais ações ou outros instrumentos você comércio. Você sempre tem que igualar suas posições para que você está negociando maçãs para maçãs e não maçãs para laranjas. Eu estarei fazendo um tutorial sobre equalização de posição nas próximas semanas. Eu também estarei escrevendo vários artigos sobre swing trading estratégias que trabalham no mundo real. Muitas estratégias de troca do balanço olham boas no papel que eu quero focalizar sobre somente as melhores estratégias negociando do balanço que trabalham consistentemente no ambiente vivo real do mercado. Desejando-lhe todo o melhor em sua negociação, Roger Scott Senior Trainer Mercado GeeksTrading sistema usando força relativa Juntou-se Out 2007 Estado: Membro 1,099 Posts Eu tenho testado um sistema simples, quase exclusivamente olhando a ação de preço com fairely bons resultados. É feito: 1. Abra qualquer gráfico com 4 hr bar 2.Add CCfp Indicator. 3. Procure as diferenças de cada moeda no menu de dados da última barra de 4 horas. 4 Abra a posição 5-10 minutos após o novo bar abriu A conta cresceu muito bem com alsmost nenhuma perda até agora no último mês. Isso é tão simples que deve ser fácil criar um EA ou indicador para este sistema. Em breve vou colocar o gráfico eo indicador aqui. Obrigado Kris Registrado Out 2007 Estado: Membro 1.099 Mensagens aqui é o gráfico eo indicador CCfp Imagem anexa (clique para ampliar) CCFp. ex4 19 KB 13,621 downloads Registrado em Out 2007 Estado: Membro 1,099 Posts verificar as diferenças de preço do ccfp sobre os dados Menu e descobrir qual moeda é mais forte / mais fraco no último 4 hr bar. Em seguida, abra o par e ver seus pips crescer. A vantagem deste método é 1. você está em conjunto com a força da moeda principal no par 2. Você está negociando par de moedas múltiplas ao mesmo tempo Juntado em agosto de 2006 Estado: Membro 383 Posts Sistema muito interessante, Kris. Vou tentar isso. Registrado Jun 2006 Status: Membro 1.050 Posts Você tem o código para este indi Não vai mostrar em corretores com um sufixo. Associado Out 2007 Status: Member 1,099 Posts agradecimentos Eureka. Você não vai se arrepender. Claro, experimente em Demo. Vou colocar os meus comércios em uma hora quando novo 4 h bar vai abrir. Kris Registrado em Ago 2006 Status: Member 383 Posts O que você está usando para TPs e SLs Juntado Jun 2006 Status: Aprendizagem ao longo da vida. 715 Posts Este indicador trava meu metatrader Todas as idéias Honestidade é o primeiro capítulo do livro da sabedoria. Juntou-se em fevereiro de 2007 Status: Membro 1,406 Posts sorry, mas eu queria saber se você poderia explicar o que você quer dizer com quotcheck para o preço differencesquot Juntou-se em Out 2007 Estado: Member 1.099 Posts Benq, Estou feliz que você está aqui. Não consigo exibir esse código na conta IBFX porque eu tenho que adicionar quotmquot no final do par. Eu não sei como fazer that. are você capaz de alterar o código para mostrá-lo na conta ibfx Obrigado Kris Registrado Out 2007 Estado: Membro 1,099 Posts Fourx Olhe para o completou dois 4 h barras anteriores. Em seguida, observe os valores de cada uma das 8 moedas no menu de dados. Se o valor for superior à barra anterior, a moeda é forte e vice-versa. Você também pode negociar essas moedas no mercado de futuros (é claro que você vai precisar de muito mais margem, mas melhor do que corretores forex desde corretores de futuros são bem regulamentados) usando este sytem. Eu fiz perto de 4 mil em uma hora. Kris Entrou em Feb 2007 Status: Membro 1,406 Posts Joined Jun 2006 Status: Aprendizagem ao longo da vida. 715 Posts Este indicador vai na pasta de especialistas ou os especialistas / indicador pasta Honestidade é o primeiro capítulo do livro de sabedoria. Jun. 2006 Estado: Membro 1.050 Posts Eu não uso IBFX. Meu corretor tem um sufixo diferente. Eu não sou um codificador, mas eu geralmente posso mudar algo como isto. No entanto, este parece um pouco além de mim. Espero que alguém vai cuidar dele. Benq, estou feliz que esteja aqui. Não consigo exibir esse código na conta IBFX porque eu tenho que adicionar quotmquot no final do par. Eu não sei como fazer that. are você capaz de alterar o código para mostrá-lo na conta ibfx Obrigado Kris
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